『クソッ現物でガチホしてたら1.5倍以上になってたのに( ;∀;)』暗号資産(仮想通貨)デルタニュートラル戦略のデメリット



 
 
デルニュー!


まいど、まなSUNです。


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毎日チャリン♪ チャリン♪


私のポケットにお金を運んできてくれる


暗号資産(仮想通貨)デルタニュートラル戦略


安定感があって良い! 非常に安心して見ていられて良い!


なのですが、元本の値上がり益が得られない。当たり前ですが。


不動産投資に例えると家賃は貰えるが物件の値上がり益が貰えない。こんな感じでしょうか。


仮想通貨はボラティリティが高いのでリスクヘッジしているつもり! で逆もまた然り


ギュイーーーン⤴ 上がるときは指をくわえて見ているだけになります。


www.mana-sun.com


近ごろはビットコインの上昇を追い風にファンディングレート(資金調達率)も高騰中で普段の毎日100円や200円どころではなく、その二倍以上が入ってくる日もあります。


このファンディングレート8時間毎の利回りです。


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0.00010642×700万(今のBTC価格)=744.94


ざっくり750円です。


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0.0001BTC貰えました。


でもこんな小銭チャリン♪ 稼いでキャッキャ♪ 言ってる場合じゃないんです。


デルタニュートラルをやってなかったら元本は軽く1.5倍以上になってたはずなんです。(笑)


BTC400万円台で仕込んだので。



『クソッ現物でガチホしてたら1.5倍以上になってたのに( ;∀;)』


これが暗号資産(仮想通貨)デルタニュートラル戦略のデメリットです。


まぁ、投資に『たられば』は付き物なのでどういう展開になろうと自分で判断して納得感のある選択をしていくのが大事ですね。





年利30%も夢じゃない暗号資産(仮想通貨)デルタニュートラル戦略


この戦略が上手くハマればビットコインの激しい価格変動を無視してボチボチのリターンを狙えます。


ボチボチと言っても年利10%~30%です。


デルタニュートラルとは、各オプションのデルタを加算するとゼロに近いポジションを構成することによりヘッジする方法です。


この年利30%も夢じゃない暗号資産(仮想通貨)デルタニュートラル戦略では


現物のビットコインを担保に同じ量のビットコインショート(売り)ポジションを持つことでデルタニュートラルな状態を作り


そこから得られるファンディングレート(資金調達率)でリターンを得ます。


ファンディングレート(資金調達率)とは後ほど紹介するBybitという取引所での手数料。

・日本時間の9:00、17:00、25:00の8時間毎に、自分が持っているポジションに対して手数料が貰える(OR取られる)

・ショートの時、ファンディングレート(資金調達率)がプラスなら手数料を受け取ることができる(マイナスなら取られる)

・2021年現在の平均値は0.03%、最頻値は0.01%

・多くは無いがマイナスの時期もある


2020年9月から2021年9月のファンディングレート(資金調達率)推移
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(赤ラインは平均値)


これは先ほども言ったように8時間毎のファンディングレート(資金調達率)なので


平均値の0.03%の場合、年利は30%を超えます。(0.03%×3回×365日=32.85%)


最頻値の0.01%でも、年利は10%を超えます。(0.01%×3回×365日=10.95%)


注意点は必ずマイナスの時期があるという事と、上記はバックデータ(過去の結果)ということ


リスクとしては海外取引所を使うので日本円に戻すまでの為替リスク、取引所閉鎖リスク、ファンディングレート(資金調達率)の変動などが挙げられます。


おおまかなフローは以下の手順になります。


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1.国内の取引所で現物のビットコインを購入する


まずはビットコインを所有するところからです。すでに持っている方は飛ばしてください。


国内の取引所口座を開設する必要があります。


ぶっちゃけどこの口座でも構いません。全てのステップにおいてこの口座開設に一番時間がかかるので迷う暇があるならサッサとやるのがコツです。


口座開設だけなら無料でノーリスクです。


暗号資産(仮想通貨)が初めての方にはコインチェックが安心です。

コインチェック


取り扱いに慣れてきたら手数料が有利なビットポイントがオススメ
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さらに、アプリで1回以上取引すると追加で1,000円分のプレゼントが受け取れます。
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口座開設完了したら日本円を入金してビットコインを購入しましょう。


【日本円を入金する】
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【ビットコインを購入する】
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この方法でサクッと購入するのも良いのですがここで耳より情報


購入方法は二つありまして上記は簡単なのですが実は手数料が高いです。いわゆる販売所と言われるところで口座の会社から直接買う形式です。


なので少しでも損したくない場合はPCからログインして取引所で購入するのが良いです。


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一番下のほうにあります。(少し悪意を感じますw)


【取引所でビットコインを購入する】
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指値で数量100%指定すると所持金の中で買えるだけ買うことが出来ます。


2.Bybitへビットコインを送金する


次にビットコインをデルタニュートラルな状態にしてファンディングレート(資金調達率)を受け取るためにビットコインをBybitという海外の口座へ送ります。


まずはBybitの口座開設をしましょう。
https://www.bybit.com/ja-JP/invite?ref=RG6AL0


登録はもちろん無料でメールアドレスまたは電話番号の登録だけで1分もあれば完了します。


下記のリンクから登録いただくと様々な特典が付いてきます。
www.bybit.com


登録ができたら二段階認証を必ず済ませて下さい。大切なアナタの資産を守るためです。


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携帯番号での認証のコツは日本では+81に続くので頭の0ゼロを取って入れることです。


090-1111-2222の場合、+81 90 1111 2222です。


行き詰った場合はGoogle認証するのが簡単です。
アンドロイドGoogle 認証システム - Google Play のアプリ
iPhone‎「Google Authenticator」をApp Storeで


次に入金先のウォレットアドレスを確認します。


デリバティブアカウントに入金しましょう。


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チェーンタイプがBTCになっていることを必ず確認してください。


ウォレットアドレスをコピーします。


国内の口座画面にもどって送金指示をかけます。


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ラベルは適当で構いません。


送金指示が完了したらBybitの口座に着金するまで待ちます。


着金までタイムラグがありますのでドキドキします。


ここでウォレットアドレス間違いなどのミスをしているとビットコインは消えてしまいます。


と言ってもそんなに心配しなくてもチェーンタイプがBTCになっていることを必ず確認してウォレットアドレスをコピペすれば間違いありません。


3.インバース無期限のBTCUSDでレバレッジ1倍ショートする


無事に着金しましたか? ここまで来れば峠は越えたようなもの。手順はあと少しです。


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分離マージンのレバレッジ1倍を指定します。


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指値価格を入れて数量100%を指定して売り/ショートをクリック


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指値価格はチャートを見て近い価格を入力しておけば勝手に指さります。


注文が通ったら強制決済価格をチェック。999999となっていれば成功です。


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4.手数料が受け取れるまで待つ


ファンディングレート(資金調達率)は日本時間の9:00、17:00、25:00の8時間毎に、自分が持っているポジションに対して手数料が貰える(OR取られる)のですが口座に反映されるタイミングは9:00の一回です。


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日次の実現損益として反映。


ファンディングレート(資金調達率)の確認方法


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このようにトップ画面からも確認できるのですがもう少し詳しく解説。


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契約情報のインバース無制限 基本データをクリックしてください。


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こちらの資金調達率履歴から過去のファンディングレート(資金調達率)が確認できます。


手数料として得たビットコインは手順3.の担保にすることが出来ますのでデルタニュートラルの源資として複利運用することが出来ます。


ビットコインのまま保有して積み立て感覚で保有するのも良いでしょう。


デルタニュートラルの解除はショートポジションを決済するだけです。


ファンディングレート(資金調達率)がマイナス続きになった場合などは一旦、引き上げた方が良いかも知れません。


日本円に戻すにはBybit口座から国内の口座にBTCを送金して取引所で売却しましょう。


これまでの逆の流れをするだけなのでここまで来れた方は問題なく日本円に戻せるでしょう。


あまりガチャガチャ動かしすぎると手数料負けしてしまいますので長期目線でじっくり運用するのが良いです。


ちなみにこの記事ではビットコイン前提で解説しましたがBybitでは以下の暗号資産(仮想通貨)に対応していますのでビットコイン以外でもOKです。


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BTCUSD
ETHUSD
EOSUSD
XRPUSD


各自お好みの通貨でチャレンジしてみてください。


はじめは少額で試してみて感覚を掴むのが良いです。


コインチェック


www.bitpoint.co.jp


www.bybit.com


信じるか信じないかはアナタ次第!
レッツ!インベスト!


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